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广发证券月度策略获超额11月关注建筑装饰

2019-11-10

  广发证券:月度策略获超额 11月关注建筑装饰等 类别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  本报告中,“上周”指代2018年10月29日至2018年11月2日的交易日。

  相似性匹配行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益126.13%,胜率60.00%,累计最大回撤为17.08%;2018年以来获得4.37%的超额收益,胜率60.0%,最大回撤为7.31%。上月获8.83%的逾额收益。

  羊群效应行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的超额收益388.57%,胜率54.87%,累计最大回撤为14.67%;2018年以来获得-5.46%的逾额收益,胜率45.24%,最大回撤为8.38%。上周获得-0.30%的超额收益。

  因子极值行业轮动策略跟踪全样本来看(2008年起),策略获得的逾额收益316.14%,胜率70.54%,累计最大回撤为4.39%;2018年以来获得7.43%的逾额收益,胜率70.00%,最大回撤为2.22%。上月获2.10%的超额收益。

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